Modélisation et Prévision de la Mortalité via des Séries Chronologiques

F. Flici, M. Sadoun
Ce travail se focalise principalement sur le problème de la modélisation de la mortalité afin d’ajuster et de prédire le taux de mortalité à un age spécifique et une période donnée, en utilisant une certaine extension de l’approche extrapolative de Le Carter (1992).
L’idée générale du modèle de Lee Carter est de décomposer l’historique de la surface de mortalité en 3 composantes : deux d’entre elles sont liées à l’age et la troisième est liée au temps, d’où la projection de la mortalité se réduit simplement à projeter la composante temporelle dans le future. Dans l’article original de Lee and Carter (1992), le processus de décomposition avait pour objectif de sélectionner le premier facteur dans chaque des deux dimension ‚age et temps. Plus tard, et dans le but d’améliorer la qualité d’ajustement du modèle, certains auteurs ont proposés de prendre en compte plus d’une composante. Le nombre de facteurs à prendre en considération est définit afin d’optimiser le critère d’information bayesien. Dans ce papier, nous proposons de prédire la surface de la mortalité en utilisant le modèle de Lee Carter multi-fonctionnelle dans l’intention de savoir si certains des facteurs ajouter améliorera la qualité du modèle tant dans l’ajustement que dans la prévision.