بلال عليات، مركز البحث في الاقتصاد المطبق من أجل التنمية
يهدف تحليل السلاسل الزمنية إلى تطبيق وتحليل النماذج الرياضية المناسبة لتقديم الظواهر العشوائية التي غالبا ما تتغير بمرور الوقت. وتلاحظ هذه الظواهر في جميع المجالات العلمية تقريبا كمجال الاقتصاد والتمويل والديموغرافيا… تعتبر العملية العشوائية النموذج الرياضي الأكثر استخداما، فهي بمثابة أسرة من المتغيرات العشوائية التي تتميز بهيكل اعتماد عشوائي منبثق من توزيع احتمالي محدد.
تعتمد نوعية تمثيل الظاهرة من خلال نموذج على ما إذا كان هيكل الاعتماد في العملية العشوائية يمكن أن يحاكي على أفضل وجه هيكل الاعتماد التجريبي للظاهرة الملاحظة. ومن بين هياكل الاعتماد التجريبية الأكثر شيوعا نجد كل من الثبات وعدم الثبات في الاتجاه، إضافة إلى الموسمية وتجميع التقلبات والذاكرة الطويلة والتوزيعات الهامشية ذات الذيل الثقيل والتغييرات الهيكلية وتغييرات الأنظمة المتكررة…
لقد كان تحليل السلاسل الزمنية موضوعا للعديد من الأبحاث، وخاصة بعد صدور العمل الشهير لبوكس وجينكينز في سنة 1976 وتطوير نماذج التنظيم الذاتي ذات التنقل المتوسط (ARMA) ، فقد غمرت أدبيات السلاسل الزمنية بالأعمال المتعلقة بهذه النماذج وتطورها.
والواقع أنه باقتراح بوكس وجينكينز لمنهجية مثيرة للاهتمام وسهلة الاستخدام، تسمح ببناء النموذج المناسب من أجل مساعدة الممارسين في اختيار النموذج (تحديد النموذج)، وتقدير معاييره والتحقق منها، توصلا إلى ترويج نموذج ARMA الكلاسيكي.
فمن خلال هذا العرض، سنعرض تاريخا لتقنيات تحليل السلاسل الزمنية، مع تقديم لمحة عامة عن النماذج الموجودة في المؤلفات كما أننا سنتطرق إلى تطبيقات هذه التقنيات في نمذجة البيانات الاقتصادية والمالية.